VWAP - Средневзвешенная цена по объему
Средневзвешенная цена по объему показывает справедливую цену актива, основанную на объеме торгов.
Средневзвешенная цена по объему известна как VWAP - это «эталонная» цена актива для любого периода торгового дня или сессии. Средняя цена взвешивается по объему для оценки "переоцененности" или "недооцененности" текущей цены по сравнению с ценой VWAP.
Индикатор рассчитывается для любого периода времени по следующему алгоритму:
- средняя цена (AP) рассчитывается для каждого бара или свечи. Расчет производится для каждого изменения цены текущей свечи. AP = (H + L + C) / 3
- средняя цена умножается на объем, который прошел в текущей свече или баре. Например, в реальном времени новая сделка увеличит объем и, таким образом, уравновесит цену.
- таким образом, для каждого изменения цены или объема мы получим значение AP * V.указанные выше значения суммируются и делятся на общий объем за указанный период.
VWAP = (Sum of Average Price * Traded Volume) / Cumulative Volume
Как добавить VWAP в график?
Индикатор VWAP расположен на панели инструментов Volume Analysis. При нажатии на нее появляется меню с основными настройками и переключателем включения / выключения индикатора.
Индикатор VWAP размещен на панели инструментов Volume Analysis.
Меню быстрых настроек содержит:
- Включенный переключатель показывает или скрывает индикатор VWAP на графике.
- Базовый период и значение - определяет количество баров (длительность), по которым будет рассчитываться VWAP.
Расширенные настройки индикатора
При нажатии на значок «Шестеренка» откроются дополнительные настройки.
1. Переключайтесь между разными VWAP и устанавливайте настройки для каждого из них.
Платформа Quantower предоставляет 5 отдельных VWAP, которые можно разместить одновременно на одном графике.
2. Установите основные настройки для линии VWAP:
- Тип данных - установите данные для расчета VWAP: Ticks или Current TF. Тики будут использовать тиковые данные для расчета VWAP, и загрузка займет гораздо больше времени. Текущий TF будет использовать данные бара из текущего выбранного таймфрейма вашего графика. Он будет использовать данные типа цены и умножить их на объем бара.
Тиковые данные для расчета VWAP дают более точные результаты. "Ticks" тип данных дает более точные расчеты, но при этом значительно будет увеличено время загрузки данных.
- Тип цены - выберите цену для текущего типа данных TF (Open, High, Low, Close, HL / 2, HLC / 3, OHLC / 4)
- Период - определяет количество баров (продолжительность), по которым будет рассчитываться VWAP.
- Форвардные расширения (тип и номер)
- Линия VWAP - визуальные настройки самого VWAP
3. Полосы стандартного отклонения
Когда параметр активен, линии стандартного отклонения вверх и вниз от VWAP будут дополнительно рассчитаны на графике. В поле «Значение» укажите количество стандартных отклонений и цвета.
4. Максимально допустимое отклонение (MPD)
MPD аналогичен стандартному отклонению, но рассчитывается как (максимум периода VWAP - минимум периода VWAP) / 2.
Как использовать VWAP в торговле?
VWAP имеет множество приложений в мире торговли. Это полезно как для институциональных инвесторов, так и для розничных внутридневных трейдеров. Ниже приведены некоторые хорошо известные применения VWAP:
- Это помогает покупать дешево и продавать дорого. Если цена ниже VWAP, она считается недооцененной, а цена выше VWAP считается переоцененной.
- Пересечение цен выше / ниже линии VWAP на графике указывает на смещение импульса или изменение тренда.
- VWAP также используется в качестве торгового ориентира институциональными инвесторами, которые не беспокоятся о сроках совершения сделки, но обеспокоены негативным влиянием своих сделок на цену ценной бумаги.
- VWAP служит ориентиром для цен на один день. Таким образом, он лучше всего подходит для внутридневного анализа. Чартисты могут сравнивать текущие цены со значениями VWAP, чтобы определить внутридневной тренд.
- Индикатор VWAP можно использовать как динамическую линию поддержки / сопротивления при боковом движении.
#1 Вернуться к 1 часу VWAP
Мы обнаружили, что для внутридневной торговли можно торговать возвратом цены к VWAP на малых таймфреймах. Например, рассмотрим фьючерс на ES (e-mini S & P500) на 5-минутном графике с часовым VWAP.
Торговля с VWAP на платформе Quantower
Важным моментом в этой тактике является то, что расстояние между значением VWAP и ценой закрытия должно быть значительным.
Расстояние между значением VWAP и ценой закрытия должно быть значительным.
2 Торговля с полосами STD
Cтандартные отклонения - это объективное статистическое измерение, которое позволяет количественно оценить дисперсию в наборе данных, при этом небольшое значение указывает на то, что большинство точек данных близко к среднему, а большее значение указывает на более широкий разброс.
Применяя этот инструмент к торговле с VWAP, служащим нашим средним значением, мы можем изобразить эти отклонения в виде полос, чтобы создать видимую единицу измерения для характеристики движения рынка и измерения волатильности.
Полосы отклонения отображаются непрерывно рядом с VWAP, автоматически корректируясь по мере поступления новых данных. Обычно они начинаются с малого и расширяются по мере того, как цена начинает отрываться от средней рыночной, но при отсутствии заметного объема или волатильности они остаются стабильными в течение дня.
Настройка VWAP с несколькими полосами STD
Last modified 7mo ago