Средневзвешенная цена по объему показывает справедливую цену актива, основанную на объеме торгов.
Средневзвешенная цена по объему известна как VWAP - это «эталонная» цена актива для любого периода торгового дня или сессии. Средняя цена взвешивается по объему для оценки "переоцененности" или "недооцененности" текущей цены по сравнению с ценой VWAP.
Индикатор рассчитывается для любого периода времени по следующему алгоритму:
средняя цена (AP) рассчитывается для каждого бара или свечи. Расчет производится для каждого изменения цены текущей свечи. AP = (H + L + C) / 3
средняя цена умножается на объем, который прошел в текущей свече или баре. Например, в реальном времени новая сделка увеличит объем и, таким образом, уравновесит цену.
таким образом, для каждого изменения цены или объема мы получим значение AP * V.
указанные выше значения суммируются и делятся на общий объем за указанный период.
VWAP = (Sum of Average Price * Traded Volume) / Cumulative Volume
Как добавить VWAP в график?
Индикатор VWAP расположен на панели инструментов Volume Analysis. При нажатии на нее появляется меню с основными настройками и переключателем включения / выключения индикатора.
Индикатор VWAP размещен на панели инструментов Volume Analysis.
Меню быстрых настроек содержит:
Включенный переключатель показывает или скрывает индикатор VWAP на графике.
Базовый период и значение - определяет количество баров (длительность), по которым будет рассчитываться VWAP.
Расширенные настройки индикатора
При нажатии на значок «Шестеренка» откроются дополнительные настройки.
1. Переключайтесь между разными VWAP и устанавливайте настройки для каждого из них.
Платформа Quantower предоставляет 5 отдельных VWAP, которые можно разместить одновременно на одном графике.
2. Установите основные настройки для линии VWAP:
Тип данных - установите данные для расчета VWAP: Ticks или Current TF. Тики будут использовать тиковые данные для расчета VWAP, и загрузка займет гораздо больше времени. Текущий TF будет использовать данные бара из текущего выбранного таймфрейма вашего графика. Он будет использовать данные типа цены и умножить их на объем бара.
Тиковые данные для расчета VWAP дают более точные результаты. "Ticks" тип данных дает более точные расчеты, но при этом значительно будет увеличено время загрузки данных.
Тип цены - выберите цену для текущего типа данных TF (Open, High, Low, Close, HL / 2, HLC / 3, OHLC / 4)
Период - определяет количество баров (продолжительность), по которым будет рассчитываться VWAP.
Форвардные расширения (тип и номер)
Линия VWAP - визуальные настройки самого VWAP
3. Полосы стандартного отклонения
Когда параметр активен, линии стандартного отклонения вверх и вниз от VWAP будут дополнительно рассчитаны на графике. В поле «Значение» укажите количество стандартных отклонений и цвета.
4. Максимально допустимое отклонение (MPD)
MPD аналогичен стандартному отклонению, но рассчитывается как (максимум периода VWAP - минимум периода VWAP) / 2.
Как использовать VWAP в торговле?
VWAP имеет множество приложений в мире торговли. Это полезно как для институциональных инвесторов, так и для розничных внутридневных трейдеров. Ниже приведены некоторые хорошо известные применения VWAP:
Это помогает покупать дешево и продавать дорого. Если цена ниже VWAP, она считается недооцененной, а цена выше VWAP считается переоцененной.
Пересечение цен выше / ниже линии VWAP на графике указывает на смещение импульса или изменение тренда.
VWAP также используется в качестве торгового ориентира институциональными инвесторами, которые не беспокоятся о сроках совершения сделки, но обеспокоены негативным влиянием своих сделок на цену ценной бумаги.
VWAP служит ориентиром для цен на один день. Таким образом, он лучше всего подходит для внутридневного анализа. Чартисты могут сравнивать текущие цены со значениями VWAP, чтобы определить внутридневной тренд.
Индикатор VWAP можно использовать как динамическую линию поддержки / сопротивления при боковом движении.
#1 Вернуться к 1 часу VWAP
Мы обнаружили, что для внутридневной торговли можно торговать возвратом цены к VWAP на малых таймфреймах. Например, рассмотрим фьючерс на ES (e-mini S & P500) на 5-минутном графике с часовым VWAP.
Торговля с VWAP на платформе Quantower
Важным моментом в этой тактике является то, что расстояние между значением VWAP и ценой закрытия должно быть значительным.
Расстояние между значением VWAP и ценой закрытия должно быть значительным.
2 Торговля с полосами STD
Cтандартные отклонения - это объективное статистическое измерение, которое позволяет количественно оценить дисперсию в наборе данных, при этом небольшое значение указывает на то, что большинство точек данных близко к среднему, а большее значение указывает на более широкий разброс.
Применяя этот инструмент к торговле с VWAP, служащим нашим средним значением, мы можем изобразить эти отклонения в виде полос, чтобы создать видимую единицу измерения для характеристики движения рынка и измерения волатильности.
Полосы отклонения отображаются непрерывно рядом с VWAP, автоматически корректируясь по мере поступления новых данных. Обычно они начинаются с малого и расширяются по мере того, как цена начинает отрываться от средней рыночной, но при отсутствии заметного объема или волатильности они остаются стабильными в течение дня.