Рыночный повтор
Рыночный повтор (или Повтор истории) позволяет вам тестировать стратегии на любых торговых инструментах с любым поставщиком данных или брокером.

Что такое рыночный повтор

Тестирование торговых стратегий - один из важнейших и необходимых шагов для успешной торговли. Если вы опытный алгоритмический трейдер, то метод автоматического тестирования идеален, и вы можете использовать наше Расширение для Visual Studio. Но, к сожалению, многие трейдеры не знают языка программирования, что затрудняет тестирование их стратегий.
Поэтому Quantower предоставляет панель Рыночный повтор (или Повтор истории) для простого ручного тестирования любой торговой стратегии.
Процесс тестирования с панелью Рыночный повтор
Повтор истории позволяет вам тестировать на любых торговых инструментах с любым поставщиком или брокером. Это особенно полезно, когда у вас есть доступ к потоку данных, который не позволяет выполнять заказы (каналы даты котировок, такие как IQFeed или криптобиржа).
Как протестировать торговую стратегию на истории с панелью рыночный повтор

Первый запуск Рыночного повтора

  • Запустите панель Рыночный повтор из главного меню приложения
  • Добавьте торговый инструмент для тестирования
  • Установите тип данных - Тик, 1 минута, 1 день
  • Установите тип исполнения - Last или Bid / Ask / Last
  • Нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать тестирование.
Если вы нажмете кнопку «Стоп», весь процесс тестирования будет отменен.
После запуска тестирования вы можете открыть все необходимые панели для тестирования, нажав кнопку «Открыть панель».

Общие настройки инструментов

Перед тем, как начать тестирование стратегии, вам необходимо настроить начальный торговый баланс, схему имитации (или моделирования) для загружаемых данных, размер комиссии для торгового инструмента и тип неттинга.
Тестирование стратегии может выполняться по одной из трех схем на выбор:
  • OHLC - в этом режиме последовательность строится только по ценам OHLC минутных баров, количество генерированных контрольных точек значительно сокращается - отсюда и время тестирования.
  • По ценам открытия- в этом режиме все сделки открываются по цене открытия следующего бара. Этот режим хорошо подходит для тестирования стратегий, которые обрабатывают сделки только при открытии бара и не используют отложенные ордера, а также ордера StopLoss и TakeProfit.
  • По ценам закрытия- в этом режиме все сделки открываются по цене закрытия текущего бара.
Режимы «По ценам открытия» и «По ценам закрытия»» имеют самое быстрое время тестирования, но они подходят не для всех торговых стратегий. Выберите желаемый режим тестирования исходя из характеристик торговой системы.
Теперь рассмотрим основные настройки выбранного торгового инструмента.
В разделе Тип неттинга вы можете выбрать метод суммирования существующих и новых позиций:
  • Одна позиция - в этом режиме можно открыть одну позицию по одному инструменту в одном направлении. Если вы ранее открывали позицию на покупку 1 лота, добавление позиции на продажу 1 лота закроет предыдущую позицию. Новые сделки на покупку будут суммироваться по объему, а цена входа будет усреднена.
Позиции перекрываются типом взаимозачета, который называется «Одна позиция».
  • несколько с одной стороны - этот режим позволяет открывать много разных позиций в одном направлении. Например, открывая несколько позиций в последовательности, они будут открываться отдельно. Противоположные сделки (на продажу) закроют их.
Позиции перекрываются типом взаимозачета под названием "Несколько на сторону".
  • Несколько позиций - каждая новая сделка будет открываться как отдельный элемент, включая противоположные сделки.
Позиции перекрываются типом взаимозачета, который называется "Множественная позиция".